Сравнение GIAX с FEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).
GIAX и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GIAX и FEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIAX и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 3.74% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | -5.90% | 18.33% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIAX и FEPI
GIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Доходность на риск
GIAX vs. FEPI — Ранг доходности на риск
GIAX
FEPI
Сравнение GIAX c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIAX | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.61 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.91 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.04 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIAX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.82 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GIAX и FEPI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIAX и FEPI
Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что больше доходности FEPI в 28.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 28.20% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок GIAX и FEPI
Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и FEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIAX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -23.56% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -12.91% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -8.14% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.64% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.07% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIAX и FEPI
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIAX | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 7.58% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 14.37% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 21.95% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.40% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.40% | +1.53% |