Сравнение GIAX с CRSH

С начала года, GIAX показывает доходность -7.75%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIAX и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GIAX и CRSH составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.50%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и CRSH.

Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что GIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.