Сравнение GHYIX с GSSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).
GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и GSSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYIX и GSSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | -0.35% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | -0.50% | 6.57% | 4.53% | 5.28% | -6.06% | -0.86% | 5.85% | 6.79% | -0.02% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 3.68% против 2.37% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.68%
GSSRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYIX и GSSRX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GSSRX в 0.48%.
Доходность на риск
GHYIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск
GHYIX
GSSRX
Сравнение GHYIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | GSSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.98 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 3.39 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.89 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 12.52 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.98 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.99 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GHYIX и GSSRX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и GSSRX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GSSRX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.69% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
GSSRX Goldman Sachs Short Duration Bond Fund | 3.94% | 4.18% | 3.58% | 2.36% | 1.59% | 1.40% | 2.20% | 2.87% | 2.56% | 2.21% | 2.04% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и GSSRX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GSSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -9.03% | -26.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -1.62% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -8.88% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -9.03% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.11% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -1.27% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.37% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и GSSRX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYIX | GSSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.91% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.52% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 2.17% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.38% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.39% | +2.98% |