PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GHYIX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 3.68% против 11.76% соответственно.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с AHYMXGHYIX с HIMFX
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий GHYIX и GSRAX

GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Доходность на риск

GHYIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.53

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.60

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

2.74

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSRAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.47

+0.52

Корреляция

Корреляция между GHYIX и GSRAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и GSRAX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и GSRAX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-44.40%

+8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-12.84%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-25.43%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-38.97%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-7.52%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.10%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.82%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и GSRAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.28%, в то время как у Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.61%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

8.95%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

17.38%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

20.24%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

19.86%

-14.49%