Сравнение GHYIX с AHYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX).
GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GHYIX и AHYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYIX и AHYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | -0.35% | 3.92% | 5.74% | 7.34% | -14.79% | 5.79% | 4.96% | 11.47% | 4.97% | 9.33% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.22% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AHYMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GHYIX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 3.68% против 1.53% соответственно.
GHYIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.68%
AHYMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYIX и AHYMX
GHYIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AHYMX в 0.68%.
Доходность на риск
GHYIX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск
GHYIX
AHYMX
Сравнение GHYIX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYIX | AHYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.78 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.95 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYIX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.94 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GHYIX и AHYMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYIX и AHYMX
Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AHYMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYIX Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class | 4.69% | 6.12% | 4.38% | 3.56% | 3.04% | 3.06% | 3.44% | 4.03% | 4.12% | 4.36% | 4.81% | 4.88% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.20% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок GHYIX и AHYMX
Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и AHYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYIX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -11.53% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -3.81% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -11.53% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.82% | -11.53% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.80% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -2.51% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.37% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYIX и AHYMX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYIX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.98% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 1.66% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 4.03% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 2.87% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.58% | +2.79% |