PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHYIX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GHYIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GHYIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		-0.35%3.92%5.74%7.34%-14.79%5.79%4.96%11.47%4.97%9.33%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GHYIX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GHYIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 3.68% против 16.15% соответственно.

GHYIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.07%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.68%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GHYIX:
GHYIX с HIMYXGHYIX с NMZGHYIX с TMNIXGHYIX с BATEXGHYIX с GICIXGHYIX с AHYMXGHYIX с GCIIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GHYIX и GCGIX

И GHYIX, и GCGIX имеют комиссию равную 0.54%.

GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GHYIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYIX
Ранг доходности на риск GHYIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYIXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.72

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.19

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

2.61

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.43

+0.55

Корреляция

Корреляция между GHYIX и GCGIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYIX и GCGIX

Дивидендная доходность GHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYIX
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class		4.69%6.12%4.38%3.56%3.04%3.06%3.44%4.03%4.12%4.36%4.81%4.88%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GHYIX и GCGIX

Максимальная просадка GHYIX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYIX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GHYIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.88%

-65.78%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-17.25%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-32.57%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-32.94%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-14.11%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-20.92%

+16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.04%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Institutional Class (GHYIX) составляет 1.28%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHYIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

6.81%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

12.55%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

23.15%

-16.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

22.25%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

21.51%

-16.14%