PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYG и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и IBHE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%5.42%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам


GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.28%
3 года*
6.19%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий GHYG и IBHE

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

GHYG vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYGIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.94

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

4.16

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.99

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

5.32

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

49.25

-41.80

GHYG vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYGIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.94

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между GHYG и IBHE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и IBHE

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и IBHE

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYGIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-26.91%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-0.65%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-8.51%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-1.45%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.08%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и IBHE

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYGIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.00%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

0.49%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

1.33%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

4.89%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

11.67%

-2.90%