Сравнение GHYG с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
GHYG и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -1.02% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 5.42% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
Доходность по периодам
GHYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.03%
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и IBHE
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
GHYG vs. IBHE — Ранг доходности на риск
GHYG
IBHE
Сравнение GHYG c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.94 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 4.16 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.99 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 5.32 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 49.25 | -41.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.94 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.41 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и IBHE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и IBHE
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и IBHE
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -26.91% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -0.65% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -8.51% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -1.45% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.08% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и IBHE
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.00% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 0.49% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 1.33% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 4.89% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 11.67% | -2.90% |