Сравнение GHYG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Gold Trust (IAU).
GHYG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -1.02% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.14% соответственно.
GHYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.03%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и IAU
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
GHYG vs. IAU — Ранг доходности на риск
GHYG
IAU
Сравнение GHYG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.21 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.58 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.32 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.23 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.89 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и IAU
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и IAU
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -45.14% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -19.18% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -20.93% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -21.82% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -13.42% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -15.98% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.30% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и IAU
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 10.50% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 24.24% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 27.72% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 17.71% | -9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 15.84% | -7.07% |