PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHYG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHYG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHYG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
-1.02%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%
IAU
iShares Gold Trust
8.34%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.03% против 14.14% соответственно.


GHYG

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.09%
1 год
7.55%
3 года*
8.27%
5 лет*
3.31%
10 лет*
5.03%

IAU

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.34%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.18%
3 года*
32.68%
5 лет*
21.72%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GHYG и IAU

GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

GHYG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHYGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.78

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.21

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.58

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

9.32

-1.87

GHYG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHYGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.23

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.89

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Корреляция

Корреляция между GHYG и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYG и IAU

Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.25%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHYG и IAU

Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GHYGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-45.14%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-19.18%

+15.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-20.93%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-21.82%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-13.42%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-15.98%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

5.30%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYG и IAU

Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 2.51%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHYGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

10.50%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

24.24%

-20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

27.72%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.73%

17.71%

-9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

15.84%

-7.07%