Сравнение GHYG с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
GHYG и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYG и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | -1.02% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.27% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.
GHYG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 5.03%
HYLB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYG и HYLB
GHYG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
GHYG vs. HYLB — Ранг доходности на риск
GHYG
HYLB
Сравнение GHYG c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYG | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.98 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.93 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 10.02 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYG | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GHYG и HYLB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и HYLB
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности HYLB в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.50% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYG и HYLB
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYG | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -22.91% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -2.69% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -15.54% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.77% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -2.47% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.75% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и HYLB
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GHYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYG | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.22% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 2.83% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 5.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 7.45% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.24% | +0.53% |