Сравнение GHYG с HYHG
GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds - GHYG tracks the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index while HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GHYG returned 4.82%/yr vs 6.40%/yr for HYHG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GHYG charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности GHYG и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHYG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции GHYG уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.40% соответственно.
GHYG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.82%
HYHG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение доходности по годам GHYG и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.24% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.39% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Correlation
The correlation between GHYG and HYHG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.45 |
The correlation between GHYG and HYHG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYG vs. HYHG — Ранг доходности на риск
GHYG
HYHG
Сравнение GHYG c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYG | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.72 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 12.40 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYG и HYHG
Максимальная просадка GHYG за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYG и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYG | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -25.71% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -2.02% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -7.47% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -9.21% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -25.71% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.45% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.03% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.60% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYG и HYHG
Текущая волатильность для iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) составляет 1.17%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что GHYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYG | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.26% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 4.37% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 5.58% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 8.17% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.73% | 9.10% | -0.37% |
Сравнение комиссий GHYG и HYHG
GHYG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYG и HYHG
Дивидендная доходность GHYG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности HYHG в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.76% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
GHYG and HYHG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYHG has higher volatility (1.26%) compared to GHYG (1.17%). In terms of maximum drawdown, GHYG dropped -27.36% vs HYHG's -25.71%.
On 10-year performance, HYHG leads with 6.40% vs 4.82% for GHYG. On fees, GHYG is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HYHG has performed better with a 6.40% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GHYG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 6.26% for GHYG.
GHYG tracks Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index, while HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GHYG and 0.50% for HYHG.
HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHYG и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор