Сравнение GHYB с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
GHYB и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHYB - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHYB и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | -0.32% | 9.38% | -0.63% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GHYB показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
GHYB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHYB и LDRH
GHYB берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
GHYB vs. LDRH — Ранг доходности на риск
GHYB
LDRH
Сравнение GHYB c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHYB | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.63 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.39 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 14.61 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHYB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.61 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между GHYB и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и LDRH
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.98% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHYB и LDRH
Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHYB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -3.17% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.82% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.32% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.25% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.46% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и LDRH
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHYB | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.34% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 3.89% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 3.62% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 3.62% | +4.73% |