PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHYB с GSIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHYB с GSIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GHYB returned 4.02%/yr vs 2.18%/yr for GSIG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.

Доходность

Сравнение доходности GHYB и GSIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHYB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у GSIG с доходностью 0.68%.

GHYB

1 день
0.16%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.69%
1 год
6.90%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

GSIG

1 день
0.01%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.22%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHYB и GSIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		1.32%9.38%7.76%12.13%-11.02%3.21%8.56%
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		0.68%6.69%4.72%6.06%-5.80%-0.81%1.59%

Correlation

The correlation between GHYB and GSIG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.57

The correlation between GHYB and GSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF

Часто сравнивают с GHYB:
GHYB с IGEBGHYB с SJNKGHYB с FALNGHYB с HYGGHYB с SHYGGHYB с HYGHGHYB с SPHY
Часто сравнивают с GSIG:
GSIG с IIGDGSIG с FCSHGSIG с PAAAGSIG с JAAAGSIG с SGOVGSIG с JPIEGSIG с SPTS

Доходность на риск

GHYB vs. GSIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHYB
Ранг доходности на риск GHYB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GSIG
Ранг доходности на риск GSIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHYB c GSIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHYBGSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.48

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.83

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.13

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

12.77

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHYB vs. GSIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHYB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIG равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHYB и GSIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHYBGSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.24

Просадки

Сравнение просадок GHYB и GSIG

Максимальная просадка GHYB за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки GSIG в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHYB и GSIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYBGSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-9.57%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-1.46%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-1.46%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-9.57%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.31%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.10%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GHYB и GSIG

Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что GHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYBGSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.57%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.35%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

1.84%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

2.89%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

2.71%

+5.57%

Сравнение комиссий GHYB и GSIG

GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHYB и GSIG

Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности GSIG в 4.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GHYB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF		6.80%7.00%6.65%6.20%5.67%4.46%4.75%5.57%5.68%1.45%
GSIG
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF		4.34%4.61%4.59%3.51%2.21%1.04%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHYB and GSIG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYB has higher volatility (1.08%) compared to GSIG (0.57%). In terms of maximum drawdown, GHYB dropped -21.48% vs GSIG's -9.57%.

On 5-year performance, GHYB leads with 4.02% vs 2.18% for GSIG. On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, GSIG has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GHYB has performed better with a 4.02% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.

GHYB has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 4.34% for GSIG.

GHYB is categorized as High Yield Bonds, while GSIG is Corporate Bonds. GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.14% for GSIG.

GSIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHYB и GSIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор