Сравнение GHYB с GSIG
GHYB (Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - GHYB is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GSIG is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHYB charges 0.34%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.
Доходность
Сравнение доходности GHYB и GSIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GHYB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- —
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHYB и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 1.86% | 9.38% | 7.76% | 12.13% | -11.02% | 3.21% | 8.35% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
Correlation
The correlation between GHYB and GSIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between GHYB and GSIG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHYB vs. GSIG — Ранг доходности на риск
GHYB
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GHYB c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (GHYB) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHYB | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHYB и GSIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHYB | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GHYB и GSIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHYB | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.23% | — | — |
Сравнение комиссий GHYB и GSIG
GHYB берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GSIG в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHYB и GSIG
Дивидендная доходность GHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GSIG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 7.00% | 6.65% | 6.20% | 5.67% | 4.46% | 4.75% | 5.57% | 5.68% | 1.45% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHYB and GSIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIG is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for GHYB.
GHYB has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 4.00% for GSIG.
GHYB is categorized as High Yield Bonds, while GSIG is Corporate Bonds. GHYB tracks FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index, while GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Their fees differ too: 0.34% for GHYB and 0.14% for GSIG.
Подберите оптимальное распределение для GHYB и GSIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор