Сравнение GHY с VOO
GHY (PGIM Global High Yield Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - GHY is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, GHY returned 6.99%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности GHY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.99% против 15.15% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 6.99%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам GHY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 1.53% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between GHY and VOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between GHY and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHY vs. VOO — Ранг доходности на риск
GHY
VOO
Сравнение GHY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.45 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.68 | -10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHY и VOO
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -33.99% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.90% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -18.69% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -24.52% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -33.99% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.88% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.67% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.04% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и VOO
PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.31% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.48% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 9.98% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 12.52% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.92% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 17.99% | -2.65% |
Сравнение комиссий GHY и VOO
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и VOO
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.60% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GHY and VOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (3.48%) compared to GHY (3.31%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор