Сравнение GHY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GHY показывает доходность -3.73%, а VOO немного выше – -3.55%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.99% против 14.19% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и VOO
GHY берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GHY vs. VOO — Ранг доходности на риск
GHY
VOO
Сравнение GHY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.49 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.53 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.13 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.98 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GHY и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и VOO
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и VOO
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -33.99% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -8.90% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -24.52% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -33.99% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -5.44% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.72% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.57% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и VOO
PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.13% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.46% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 18.11% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 16.81% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.98% | -2.69% |