PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GHY с ISD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHY с ISD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GHY (PGIM Global High Yield Fund) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds from PGIM. Over the past 10 years, GHY returned 6.99%/yr vs 6.82%/yr for ISD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHY charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for ISD.

Доходность

Сравнение доходности GHY и ISD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHY показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GHY имеют среднегодовую доходность 6.99%, а акции ISD немного отстают с 6.82%.

GHY

1 день
0.17%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
-0.25%
С начала года
1.53%
1 год
-0.56%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.11%
10 лет*
6.99%

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHY и ISD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GHY
PGIM Global High Yield Fund		1.53%10.46%20.25%17.29%-20.04%12.73%6.33%26.51%-3.54%4.38%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%

Correlation

The correlation between GHY and ISD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.63

The correlation between GHY and ISD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global High Yield Fund

PGIM High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с GHY:
GHY с AWFGHY с HIOGHY с HYIGHY с JBBBGHY с EHIGHY с RSFGHY с JAAA
Часто сравнивают с ISD:
ISD с QQQIISD с RSFISD с HYIISD с JFRISD с EHIISD с FTHYISD с CCLFX

Доходность на риск

GHY vs. ISD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHY
Ранг доходности на риск GHY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHY: 33
Ранг коэф-та Мартина
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHY c ISD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GHYISDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.12

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
-0.09

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.99

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.10

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

-0.25

+0.12

GHY vs. ISD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHY на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа ISD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHY и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GHY и ISD

Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и ISD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHYISDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.35%

-38.88%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-13.52%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-13.94%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-25.45%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-38.88%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-9.68%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.63%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.50%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GHY и ISD

PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с PGIM High Yield Bond Fund (ISD) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHYISDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.88%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.76%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

11.25%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

13.36%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

14.58%

+0.76%

Сравнение комиссий GHY и ISD

GHY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHY и ISD

Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что больше доходности ISD в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHY
PGIM Global High Yield Fund		10.60%10.21%10.23%11.09%11.62%8.35%8.67%8.04%7.72%7.77%8.53%10.07%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%

Часто задаваемые вопросы

GHY and ISD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHY has higher volatility (3.31%) compared to ISD (2.88%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs ISD's -38.88%.

GHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHY и ISD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор