Сравнение GHY с ISD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. ISD управляется PGIM. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и ISD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и ISD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | -7.36% | 15.63% | 22.05% | 15.05% | -18.42% | 15.72% | 6.66% | 28.41% | -5.03% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции GHY уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 6.99% против 7.43% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
ISD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и ISD
GHY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии ISD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GHY vs. ISD — Ранг доходности на риск
GHY
ISD
Сравнение GHY c ISD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | ISD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.20 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.10 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.36 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GHY и ISD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и ISD
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что больше доходности ISD в 9.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
ISD PGIM High Yield Bond Fund | 9.54% | 8.71% | 9.21% | 10.23% | 10.61% | 7.85% | 8.40% | 7.86% | 7.89% | 8.46% | 8.28% | 9.64% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и ISD
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и ISD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -38.88% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.52% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -25.45% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -38.88% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -9.33% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -5.56% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.63% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и ISD
Текущая волатильность для PGIM Global High Yield Fund (GHY) составляет 5.13%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | ISD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.88% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.70% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 15.57% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.30% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 14.56% | +0.73% |