Сравнение GHY с HYI
GHY (PGIM Global High Yield Fund) and HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, GHY returned 6.93%/yr vs 5.20%/yr for HYI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for HYI.
Доходность
Сравнение доходности GHY и HYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GHY на уровне -1.35% и HYI на уровне -1.35%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции HYI по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.20% соответственно.
GHY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.93%
HYI
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам GHY и HYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -1.35% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | -1.35% | 4.09% | 7.58% | 6.72% | -13.48% | 10.04% | 6.78% | 27.90% | -6.36% | 8.57% |
Correlation
The correlation between GHY and HYI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.44 |
The correlation between GHY and HYI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHY vs. HYI — Ранг доходности на риск
GHY
HYI
Сравнение GHY c HYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | HYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.15 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.29 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GHY и HYI
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки HYI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и HYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHY | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -36.06% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -8.19% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -8.19% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -26.35% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -36.06% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.84% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -5.80% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 4.11% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и HYI
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHY | HYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 1.96% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 5.35% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 6.95% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 11.27% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 12.94% | +2.40% |
Сравнение комиссий GHY и HYI
GHY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии HYI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и HYI
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности HYI в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.71% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc | 10.82% | 10.22% | 9.64% | 9.40% | 9.09% | 7.19% | 7.35% | 6.87% | 8.10% | 7.81% | 8.73% | 9.36% |
Часто задаваемые вопросы
GHY and HYI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.73%) compared to HYI (1.96%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs HYI's -36.06%.
GHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHY и HYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор