Сравнение GHY с EHI
GHY (PGIM Global High Yield Fund) and EHI (Western Asset Global High Income Fund Inc) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, GHY returned 6.93%/yr vs 5.51%/yr for EHI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. GHY charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for EHI.
Доходность
Сравнение доходности GHY и EHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у EHI с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции EHI по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.51% соответственно.
GHY
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- -1.00%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 6.93%
EHI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение доходности по годам GHY и EHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -1.35% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc | -1.47% | 9.15% | 5.63% | 19.22% | -25.22% | 9.37% | 8.81% | 30.98% | -12.35% | 13.07% |
Correlation
The correlation between GHY and EHI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHY vs. EHI — Ранг доходности на риск
GHY
EHI
Сравнение GHY c EHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | EHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.06 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | EHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.66 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GHY и EHI
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки EHI в -58.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и EHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHY | EHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -58.50% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -9.14% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -18.50% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -33.81% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -36.30% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.62% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.16% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 2.82% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и EHI
PGIM Global High Yield Fund (GHY) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Western Asset Global High Income Fund Inc (EHI) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что GHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHY | EHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.47% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.31% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 8.77% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 13.93% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 14.41% | +0.93% |
Сравнение комиссий GHY и EHI
GHY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии EHI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и EHI
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности EHI в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHI Western Asset Global High Income Fund Inc | 14.07% | 13.10% | 12.37% | 11.12% | 11.82% | 7.95% | 8.02% | 7.52% | 8.91% | 8.32% | 11.58% | 13.25% |
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.71% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
GHY and EHI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHY has higher volatility (3.73%) compared to EHI (2.47%). In terms of maximum drawdown, GHY dropped -41.35% vs EHI's -58.50%.
EHI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHY и EHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор