Сравнение GHY с HIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO).
GHY управляется PGIM. Фонд был запущен 26 дек. 2012 г.. HIO управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GHY и HIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHY и HIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | -3.73% | 10.46% | 20.25% | 17.29% | -20.04% | 12.73% | 6.33% | 26.51% | -3.54% | 4.38% |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 0.68% | 5.33% | 13.58% | 8.07% | -17.09% | 12.80% | 6.07% | 24.23% | -7.60% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GHY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у HIO с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции GHY превзошли акции HIO по среднегодовой доходности: 6.99% против 6.25% соответственно.
GHY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.99%
HIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHY и HIO
GHY берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии HIO в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GHY vs. HIO — Ранг доходности на риск
GHY
HIO
Сравнение GHY c HIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHY | HIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.11 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.23 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.17 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.57 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHY | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GHY и HIO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHY и HIO
Дивидендная доходность GHY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности HIO в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHY PGIM Global High Yield Fund | 10.79% | 10.21% | 10.23% | 11.09% | 11.62% | 8.35% | 8.67% | 8.04% | 7.72% | 7.77% | 8.53% | 10.07% |
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | 11.74% | 11.48% | 10.84% | 9.90% | 9.11% | 7.02% | 7.86% | 6.91% | 7.31% | 7.04% | 8.44% | 9.08% |
Просадки
Сравнение просадок GHY и HIO
Максимальная просадка GHY за все время составила -41.35%, что меньше максимальной просадки HIO в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHY и HIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHY | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.35% | -49.69% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -10.13% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -26.18% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | -40.57% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -4.05% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.48% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 3.45% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHY и HIO
PGIM Global High Yield Fund (GHY) и Western Asset High Income Opportunity Fund Inc (HIO) имеют волатильность 5.13% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHY | HIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.97% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.70% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 13.75% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 12.75% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.97% | -0.68% |