Сравнение GHVIX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и VWEAX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
GHVIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
GHVIX
VWEAX
Сравнение GHVIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.90 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.83 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 11.54 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.22 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и VWEAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и VWEAX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и VWEAX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -30.05% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.52% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -13.77% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.80% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.13% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.62% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и VWEAX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.39% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.31% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 3.46% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 4.86% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 5.27% | +3.66% |