PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHVIX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHVIX с GUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHVIX (GMO High Yield Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both mutual funds - GHVIX is a High Yield Bonds fund managed by GMO, while GUSTX is a Government Bonds fund managed by GMO. Over the past 5 years, GHVIX returned 4.79%/yr vs 1.95%/yr for GUSTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GHVIX charges 0.46%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности GHVIX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GHVIX показывает доходность 1.45%, а GUSTX немного выше – 1.46%.

GHVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.93%
3 года*
6.74%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHVIX и GUSTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GHVIX
GMO High Yield Fund		1.45%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.73%

Correlation

The correlation between GHVIX and GUSTX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO High Yield Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с HYLDGHVIX с PDIGHVIX с PEYGHVIX с SPYGHVIX с GMOQXGHVIX с GIOTX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с CBFSXGUSTX с BND

Доходность на риск

GHVIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHVIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHVIXGUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.34

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
11.33

-7.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

7.41

-5.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

20.36

-17.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

57.94

-44.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHVIX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHVIX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHVIX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHVIXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.34

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.44

+1.08

Просадки

Сравнение просадок GHVIX и GUSTX

Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHVIXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-79.98%

+59.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.20%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.29%

-1.19%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-1.19%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-77.68%

+77.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-36.05%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.07%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GHVIX и GUSTX

GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHVIXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.34%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

0.87%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

1.22%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

1.75%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

25.45%

-16.60%

Сравнение комиссий GHVIX и GUSTX

GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHVIX и GUSTX

Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.60%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%0.00%0.00%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GHVIX and GUSTX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHVIX has higher volatility (0.97%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, GHVIX dropped -20.48% vs GUSTX's -79.98%.

GUSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHVIX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор