Сравнение GHVIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GUSTX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GUSTX
Сравнение GHVIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.18 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 10.74 | -8.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 7.08 | -5.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 20.50 | -18.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 58.55 | -47.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.18 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.44 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GUSTX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GUSTX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GUSTX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -79.98% | +59.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.20% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -1.19% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -77.89% | +76.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -35.61% | +32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.07% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GUSTX
GMO High Yield Fund (GHVIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.29% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.83% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.27% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 1.73% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 25.44% | -16.51% |