Сравнение GHVIX с GMUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GMUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GMUEX с доходностью -2.06%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GMUEX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GMUEX в 0.47%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GMUEX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GMUEX
Сравнение GHVIX c GMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO U.S. Equity Fund (GMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.01 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.15 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 9.73 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.39 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GMUEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GMUEX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности GMUEX в 11.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GMUEX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GMUEX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GMUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -60.66% | +40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -12.92% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -28.95% | +15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.43% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -17.33% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.85% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GMUEX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.69% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 10.89% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 19.41% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 19.80% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 19.45% | -10.52% |