Сравнение GHVIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GIMFX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GIMFX
Сравнение GHVIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 3.04 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 3.95 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.90 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 15.18 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 3.04 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GIMFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GIMFX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GIMFX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -25.87% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -6.72% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -14.02% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.18% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.33% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.74% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GIMFX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.95% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 5.92% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 8.87% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 8.47% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 8.94% | -0.01% |