Сравнение GHTA с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
GHTA и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 14.10% | 2.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и UPAR
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
GHTA vs. UPAR — Ранг доходности на риск
GHTA
UPAR
Сравнение GHTA c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.34 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.81 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.95 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.88 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.34 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.08 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и UPAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и UPAR
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и UPAR
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -39.00% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -11.21% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -7.71% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -22.47% | +18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.17% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и UPAR
Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 3.42%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.40% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 10.59% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 15.83% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.16% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 18.16% | -6.10% |