PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTA с UPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both Diversified Portfolio funds. GHTA is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past 3 years, GHTA returned 9.35%/yr vs 10.82%/yr for UPAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности GHTA и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 10.15%.

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.01%
1 год
27.19%
3 года*
10.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTA и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.24%10.06%4.78%14.10%2.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		10.15%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Correlation

The correlation between GHTA and UPAR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.58

The correlation between GHTA and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GHTA и UPAR

Секторы
GHTA
UPAR

Технологии

25.8%
18.3%

Промышленность

21.2%
12.7%

Финансовые услуги

9.9%
10.8%

Недвижимость

9.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.3%

Коммунальные услуги

6.7%
2.2%

Сырьевые материалы

5.1%
16.7%

Энергетика

4.5%
17.8%

Здравоохранение

4.4%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.5%

Технологии

GHTA
25.8%
UPAR
18.3%

Промышленность

GHTA
21.2%
UPAR
12.7%

Финансовые услуги

GHTA
9.9%
UPAR
10.8%

Недвижимость

GHTA
9.0%
UPAR
1.4%

Потребительский циклический сектор

GHTA
7.9%
UPAR
6.3%

Коммунальные услуги

GHTA
6.7%
UPAR
2.2%

Сырьевые материалы

GHTA
5.1%
UPAR
16.7%

Энергетика

GHTA
4.5%
UPAR
17.8%

Здравоохранение

GHTA
4.4%
UPAR
5.0%

Коммуникационные услуги

GHTA
4.3%
UPAR
5.2%

Потребительский защитный сектор

GHTA
1.3%
UPAR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с DWATGHTA с PTINGHTA с DDXGHTA с NTSEGHTA с HISFGHTA с EAOM
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с RSSBUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMO

Доходность на риск

GHTA vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTAUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.02

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.68

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.45

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

8.08

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTAUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.02

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.02

+0.61

Просадки

Сравнение просадок GHTA и UPAR

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTAUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-39.00%

+25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-11.13%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-18.73%

+4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.85%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-21.79%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.37%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и UPAR

Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 1.90%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTAUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.46%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

11.44%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

13.60%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

18.04%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

18.04%

-6.10%

Сравнение комиссий GHTA и UPAR

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и UPAR

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности UPAR в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.62%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHTA and UPAR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPAR has higher volatility (4.46%) compared to GHTA (1.90%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs UPAR's -39.00%.

On 3-year performance, UPAR leads with 10.82% vs 9.35% for GHTA. On fees, UPAR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GHTA has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPAR has performed better with a 10.82% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPAR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.62% for UPAR.

They also come from different issuers: Goose Hollow and RPAR. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.65% for UPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTA и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор