PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHTA с GHMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).

GHTA и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GHTA и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHTA и GHMS

2026 (YTD)202520242023
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		-0.51%10.06%4.78%8.98%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%

Доходность по периодам

GHTA

1 день
0.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.84%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с CTAPGHTA с EAOAGHTA с HISFGHTA с GAAGHTA с ASETGHTA с DWATGHTA с HIDE
Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с XFLXGHMS с NFLTGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с PYLD

Сравнение комиссий GHTA и GHMS

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GHMS в 1.20%.

GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Доходность на риск

GHTA vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTAGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.54

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.77

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.29

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

4.00

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHMS равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTAGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.97

-0.42

Корреляция

Корреляция между GHTA и GHMS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и GHMS

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GHMS в 1.69%

TTM20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.85%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHTA и GHMS

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и GHMS.

Загрузка...

Показатели просадок

GHTAGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-4.73%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-4.61%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.44%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.11%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.51%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и GHMS

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHTAGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

0.00%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

3.89%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

6.65%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

5.57%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

5.57%

+6.49%