PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GHTA с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GHTA и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHTA и DWAT


Доходность по периодам


GHTA

1 день
0.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.84%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goose Hollow Tactical Allocation ETF

Arrow DWA Tactical ETF

Сравнение комиссий GHTA и DWAT

GHTA берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.


Доходность на риск

GHTA vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHTADWATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

GHTA vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHTADWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и DWAT

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
3.85%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHTA и DWAT

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и DWAT.


Загрузка...

Показатели просадок


GHTADWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

0.00%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

0.00%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

0.00%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и DWAT


Загрузка...

Волатильность по периодам


GHTADWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

0.00%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

0.00%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.06%

0.00%

+12.06%