Сравнение GHTA с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и MKAM ETF (MKAM).
GHTA и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 6.80% |
MKAM MKAM ETF | -1.22% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.22%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и MKAM
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
GHTA vs. MKAM — Ранг доходности на риск
GHTA
MKAM
Сравнение GHTA c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.28 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.78 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.07 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.17 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.46 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и MKAM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и MKAM
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности MKAM в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и MKAM
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -5.01% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -3.72% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -2.56% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.17% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.07% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и MKAM
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.92% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 5.05% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 6.06% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 6.28% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 6.28% | +5.78% |