Сравнение GHTA с MKAM
GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GHTA returned 8.87%/yr vs 9.67%/yr for MKAM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.
Доходность
Сравнение доходности GHTA и MKAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью 3.74%.
GHTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHTA и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 2.12% | 10.06% | 4.78% | 8.11% |
MKAM MKAM ETF | 3.74% | 8.07% | 12.15% | 7.69% |
Correlation
The correlation between GHTA and MKAM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHTA vs. MKAM — Ранг доходности на риск
GHTA
MKAM
Сравнение GHTA c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHTA | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.12 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 11.28 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHTA и MKAM
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MKAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHTA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -5.01% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -3.72% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -5.01% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.67% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.13% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.03% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и MKAM
Текущая волатильность для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) составляет 1.62%, в то время как у MKAM ETF (MKAM) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что GHTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHTA | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.36% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 4.91% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 6.38% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 6.30% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 6.30% | +5.59% |
Сравнение комиссий GHTA и MKAM
GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и MKAM
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MKAM в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.76% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
MKAM MKAM ETF | 2.94% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GHTA and MKAM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKAM has higher volatility (2.36%) compared to GHTA (1.62%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs MKAM's -5.01%.
On 3-year performance, MKAM leads with 9.67% vs 8.87% for GHTA. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GHTA has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 9.67% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.
GHTA has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.94% for MKAM.
They also come from different issuers: Goose Hollow and MKAM. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.96% for MKAM.
MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHTA и MKAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор