PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHTA с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GHTA с MKAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GHTA (Goose Hollow Tactical Allocation ETF) and MKAM (MKAM ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GHTA returned 9.35%/yr vs 10.52%/yr for MKAM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GHTA charges 1.21%/yr vs 0.96%/yr for MKAM.

Доходность

Сравнение доходности GHTA и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GHTA показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью 5.34%.

GHTA

1 день
0.27%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.24%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.74%
3 года*
9.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.20%
1 месяц
2.46%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GHTA и MKAM

2026 (YTD)202520242023
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		2.24%10.06%4.78%6.80%
MKAM
MKAM ETF		5.34%8.07%12.15%8.23%

Correlation

The correlation between GHTA and MKAM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GHTA и MKAM

Секторы
GHTA
MKAM

Технологии

25.8%
35.6%

Промышленность

21.2%
8.3%

Финансовые услуги

9.9%
11.8%

Недвижимость

9.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Коммунальные услуги

6.7%
2.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Энергетика

4.5%
3.5%

Здравоохранение

4.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.9%

Технологии

GHTA
25.8%
MKAM
35.6%

Промышленность

GHTA
21.2%
MKAM
8.3%

Финансовые услуги

GHTA
9.9%
MKAM
11.8%

Недвижимость

GHTA
9.0%
MKAM
1.9%

Потребительский циклический сектор

GHTA
7.9%
MKAM
10.1%

Коммунальные услуги

GHTA
6.7%
MKAM
2.4%

Сырьевые материалы

GHTA
5.1%
MKAM
1.8%

Энергетика

GHTA
4.5%
MKAM
3.5%

Здравоохранение

GHTA
4.4%
MKAM
8.5%

Коммуникационные услуги

GHTA
4.3%
MKAM
11.2%

Потребительский защитный сектор

GHTA
1.3%
MKAM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Tactical Allocation ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с GHTA:
GHTA с GHMSGHTA с PTINGHTA с DWATGHTA с DDXGHTA с NTSEGHTA с EAOAGHTA с HISF
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с EAOMMKAM с VSMVMKAM с TSPXMKAM с FDATMKAM с USAFMKAM с CEFS

Доходность на риск

GHTA vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHTA
Ранг доходности на риск GHTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHTA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHTA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHTA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHTA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHTA c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHTAMKAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.43

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.38

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.97

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

15.10

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHTA vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHTA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа MKAM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHTA и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHTAMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.75

-1.16

Просадки

Сравнение просадок GHTA и MKAM

Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и MKAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GHTAMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-5.01%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-3.72%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-5.01%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.16%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.13%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.98%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GHTA и MKAM

Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GHTAMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.44%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

4.52%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

6.10%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

6.22%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

6.22%

+5.72%

Сравнение комиссий GHTA и MKAM

GHTA берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHTA и MKAM

Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MKAM в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
GHTA
Goose Hollow Tactical Allocation ETF		3.75%3.84%2.46%2.32%0.38%0.41%
MKAM
MKAM ETF		2.90%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GHTA and MKAM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHTA has higher volatility (1.90%) compared to MKAM (1.44%). In terms of maximum drawdown, GHTA dropped -13.92% vs MKAM's -5.01%.

On 3-year performance, MKAM leads with 10.52% vs 9.35% for GHTA. On fees, MKAM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, MKAM has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKAM has performed better with a 10.52% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MKAM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.21% for GHTA.

GHTA has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.90% for MKAM.

They also come from different issuers: Goose Hollow and MKAM. Their fees differ too: 1.21% for GHTA and 0.96% for MKAM.

MKAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GHTA и MKAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор