Сравнение GHTA с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
GHTA и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHTA - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GHTA и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHTA и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | -0.51% | 10.06% | 4.78% | 11.80% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GHTA показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
GHTA
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHTA и BAMY
GHTA берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
GHTA vs. BAMY — Ранг доходности на риск
GHTA
BAMY
Сравнение GHTA c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHTA | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.88 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.75 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.78 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 15.13 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHTA | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.88 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.86 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между GHTA и BAMY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHTA и BAMY
Дивидендная доходность GHTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 3.85% | 3.84% | 2.46% | 2.32% | 0.38% | 0.41% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GHTA и BAMY
Максимальная просадка GHTA за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHTA и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHTA | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -6.03% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -4.60% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -1.23% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.54% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.85% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHTA и BAMY
Goose Hollow Tactical Allocation ETF (GHTA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GHTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHTA | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.01% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.54% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 6.77% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 6.15% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 6.15% | +5.91% |