PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GHMS с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GHMS с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Angel Oak Income ETF (CARY).

GHMS и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GHMS и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GHMS и CARY

2026 (YTD)20252024
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%-0.12%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с HFSIGHMS с VGMSGHMS с PYLD
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий GHMS и CARY

GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

GHMS vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GHMS c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GHMSCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

3.05

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

4.48

-3.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.66

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.91

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

18.21

-14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GHMS vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GHMS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GHMS и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GHMSCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

3.05

-2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

2.82

-1.84

Корреляция

Корреляция между GHMS и CARY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GHMS и CARY

Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM202520242023
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GHMS и CARY

Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

GHMSCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.73%

-1.28%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.28%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.84%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-0.22%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.34%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GHMS и CARY

Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GHMSCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.89%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

1.27%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

2.05%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

2.18%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

2.18%

+3.39%