Сравнение GHMS с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
GHMS и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GHMS и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHMS и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 0.00% | 5.52% | 2.30% | 3.77% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 2.54% |
Доходность по периодам
GHMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHMS и AFIF
GHMS берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
GHMS vs. AFIF — Ранг доходности на риск
GHMS
AFIF
Сравнение GHMS c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHMS | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.94 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.73 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 11.45 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHMS | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.40 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GHMS и AFIF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHMS и AFIF
Дивидендная доходность GHMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AFIF в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHMS Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF | 1.69% | 1.69% | 4.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок GHMS и AFIF
Максимальная просадка GHMS за все время составила -4.73%, что меньше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHMS и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHMS | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.73% | -10.29% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -1.79% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.25% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.27% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.43% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHMS и AFIF
Текущая волатильность для Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) составляет 0.00%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что GHMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHMS | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.25% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.12% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 3.53% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.48% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 6.32% | -0.75% |