Сравнение GHM с NKE
GHM (Graham Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GHM returned 19.36%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 48.44%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции GHM превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 19.36% против -1.05% соответственно.
GHM
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 48.44%
- 6 месяцев
- 61.84%
- 1 год
- 127.00%
- 3 года*
- 94.29%
- 5 лет*
- 46.89%
- 10 лет*
- 19.36%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам GHM и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 48.44% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between GHM and NKE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.06B
NKE:
$64.00B
GHM:
$1.12
NKE:
$1.52
GHM:
84.78
NKE:
28.43
GHM:
4.32
NKE:
1.38
GHM:
7.57
NKE:
4.54
GHM:
$245.29M
NKE:
$46.52B
GHM:
$57.75M
NKE:
$18.99B
GHM:
$14.76M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. NKE — Ранг доходности на риск
GHM
NKE
Сравнение GHM c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHM | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.64 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | -1.23 | +18.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.77 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | -0.52 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GHM и NKE
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -75.19% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -46.18% | +27.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -64.21% | +17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -74.64% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -74.64% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -73.59% | +61.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.40% | -20.91% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 23.82% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и NKE
Graham Corporation (GHM) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что GHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 9.43% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.60% | 29.22% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.09% | 38.22% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 35.82% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 32.25% | +12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и NKE
GHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и NKE
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and NKE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHM has higher volatility (17.57%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs NKE's -75.19%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор