Сравнение GHM с AMSC
GHM (Graham Corporation) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, GHM returned 20.89%/yr vs 17.38%/yr for AMSC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHM и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHM показывает доходность 67.48%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 42.70%. За последние 10 лет акции GHM превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 20.89% против 17.38% соответственно.
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
AMSC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- 42.70%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 82.83%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам GHM и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -3.80% |
AMSC American Superconductor Corporation | 42.70% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between GHM and AMSC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.22 |
Over the past year, GHM and AMSC have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GHM:
$1.20B
AMSC:
$1.92B
GHM:
$1.12
AMSC:
$3.05
GHM:
95.66
AMSC:
13.48
GHM:
0.32
AMSC:
0.02
GHM:
4.87
AMSC:
6.03
GHM:
8.54
AMSC:
3.46
GHM:
$245.29M
AMSC:
$299.15M
GHM:
$57.75M
AMSC:
$91.38M
GHM:
$14.76M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHM vs. AMSC — Ранг доходности на риск
GHM
AMSC
Сравнение GHM c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graham Corporation (GHM) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHM | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 0.66 | +6.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 1.10 | +16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHM и AMSC
Максимальная просадка GHM за все время составила -86.11%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHM и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHM | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.11% | -99.57% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -61.08% | +42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.46% | -63.86% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.83% | -82.94% | +30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.83% | -89.06% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -94.07% | +93.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -75.76% | +28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 36.52% | -29.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHM и AMSC
Текущая волатильность для Graham Corporation (GHM) составляет 19.86%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 23.32%. Это указывает на то, что GHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHM | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 23.32% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 54.76% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 85.08% | -32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.41% | 87.41% | -38.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 79.20% | -33.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHM и AMSC
Ни GHM, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHM и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graham Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GHM и AMSC
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
GHM and AMSC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (23.32%) compared to GHM (19.86%). In terms of maximum drawdown, GHM dropped -86.11% vs AMSC's -99.57%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHM и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор