Сравнение GGUS с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
GGUS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GGUS и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 6.88% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и SGRT
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
GGUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
GGUS
SGRT
Сравнение GGUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и SGRT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и SGRT
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и SGRT
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -17.87% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -7.09% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.52% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 32.60% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 32.60% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 32.60% | -13.32% |