PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с QUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 17.65% for QUS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 6.67%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и QUS

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%4.37%

Correlation

The correlation between GGUS and QUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between GGUS and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и QUS

Секторы
GGUS
QUS

Технологии

46.6%
26.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
5.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.2%

Здравоохранение

9.0%
13.4%

Промышленность

7.2%
8.6%

Финансовые услуги

6.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.2%

Недвижимость

0.5%
1.4%

Энергетика

0.5%
4.6%

Сырьевые материалы

0.4%
2.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.6%

Технологии

GGUS
46.6%
QUS
26.3%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
QUS
5.8%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
QUS
10.2%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
QUS
13.4%

Промышленность

GGUS
7.2%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
QUS
14.6%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
QUS
9.2%

Недвижимость

GGUS
0.5%
QUS
1.4%

Энергетика

GGUS
0.5%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

GGUS vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.95

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.81

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.59

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

11.54

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.77

+0.52

Просадки

Сравнение просадок GGUS и QUS

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.78%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-6.85%

-8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.50%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.70%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.53%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и QUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

1.78%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

6.66%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

9.09%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.33%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.42%

+2.54%

Сравнение комиссий GGUS и QUS

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и QUS

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and QUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGUS has higher volatility (3.41%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, GGUS leads with 23.97% vs 17.65% for QUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGUS has performed better with a 23.97% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор