PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с PBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 13.61% vs 23.56% for PBUS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 13.36%.

GGUS

1 день
-0.38%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
10.15%
С начала года
6.09%
1 год
13.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.97%

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GGUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
$991.69K$929.61K$1.67M

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

Сравнение доходности по годам GGUS и PBUS

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		6.09%17.32%30.88%4.54%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%5.26%

Correlation

The correlation between GGUS and PBUS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between GGUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и PBUS

Секторы
GGUS
PBUS

Технологии

51.4%
37.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.8%

Промышленность

9.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.6%

Здравоохранение

6.6%
9.1%

Финансовые услуги

5.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Энергетика

0.6%
3.1%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.7%

Технологии

GGUS
51.4%
PBUS
37.9%

Коммуникационные услуги

GGUS
14.5%
PBUS
9.8%

Промышленность

GGUS
9.0%
PBUS
9.0%

Потребительский циклический сектор

GGUS
8.4%
PBUS
9.6%

Здравоохранение

GGUS
6.6%
PBUS
9.1%

Финансовые услуги

GGUS
5.5%
PBUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.4%
PBUS
4.5%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
PBUS
2.2%

Энергетика

GGUS
0.6%
PBUS
3.1%

Недвижимость

GGUS
0.5%
PBUS
1.8%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
PBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

GGUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GGUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.81

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.50

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.62

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

11.00

-8.15

GGUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и PBUS

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-33.15%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.02%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.25%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.06%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.15%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и PBUS

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.14%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

10.45%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.06%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.19%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

19.26%

+0.06%

Сравнение комиссий GGUS и PBUS

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и PBUS

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GGUS and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (7.23%) compared to PBUS (4.14%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs PBUS's -33.15%.

On 1-year performance, PBUS leads with 23.56% vs 13.61% for GGUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 23.56% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

PBUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор