PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GGUS с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GSEW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 12.61% vs 17.63% for GSEW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 12.35%.

GGUS

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
3.98%
С начала года
3.70%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSEW

1 день
0.55%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
7.93%
С начала года
12.35%
1 год
17.63%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GSEW

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		3.70%17.32%30.88%4.54%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		12.35%11.97%16.89%7.56%

Correlation

The correlation between GGUS and GSEW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between GGUS and GSEW has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GSEW

Секторы
GGUS
GSEW

Технологии

50.9%
21.5%

Коммуникационные услуги

15.4%
4.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Промышленность

9.2%
15.5%

Здравоохранение

6.2%
11.3%

Финансовые услуги

5.0%
14.1%

Коммунальные услуги

1.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.5%

Энергетика

0.5%
4.6%

Недвижимость

0.5%
4.2%

Сырьевые материалы

0.3%
4.4%

Технологии

GGUS
50.9%
GSEW
21.5%

Коммуникационные услуги

GGUS
15.4%
GSEW
4.0%

Потребительский циклический сектор

GGUS
9.2%
GSEW
9.4%

Промышленность

GGUS
9.2%
GSEW
15.5%

Здравоохранение

GGUS
6.2%
GSEW
11.3%

Финансовые услуги

GGUS
5.0%
GSEW
14.1%

Коммунальные услуги

GGUS
1.4%
GSEW
5.6%

Потребительский защитный сектор

GGUS
1.3%
GSEW
5.5%

Энергетика

GGUS
0.5%
GSEW
4.6%

Недвижимость

GGUS
0.5%
GSEW
4.2%

Сырьевые материалы

GGUS
0.3%
GSEW
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с FMAG
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с QUSGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QQQE

Доходность на риск

GGUS vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSGSEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.44

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.07

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.29

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

8.70

-5.91

GGUS vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSEW равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GSEW

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GSEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-38.65%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.72%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.51%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.82%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

2.03%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GSEW

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.55%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

9.25%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

12.28%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.95%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

19.11%

+0.04%

Сравнение комиссий GGUS и GSEW

GGUS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GSEW

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GSEW в 1.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.42%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.37%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and GSEW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGUS has higher volatility (6.44%) compared to GSEW (2.55%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GSEW's -38.65%.

On 1-year performance, GSEW leads with 17.63% vs 12.61% for GGUS. On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSEW has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSEW has performed better with a 17.63% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for GGUS.

GSEW has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.42% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSEW is Large Cap Blend Equities. GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.09% for GSEW.

GSEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GSEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор