PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GGUS is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GGUS returned 23.97% vs 25.55% for GPIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

GGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
6.20%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.02%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		7.56%17.32%30.88%4.54%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%4.27%

Correlation

The correlation between GGUS and GPIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between GGUS and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и GPIX

Секторы
GGUS
GPIX

Технологии

46.6%
35.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.5%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Промышленность

7.2%
8.4%

Финансовые услуги

6.9%
11.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Недвижимость

0.5%
2.0%

Энергетика

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

GGUS
46.6%
GPIX
35.5%

Потребительский циклический сектор

GGUS
13.8%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

GGUS
11.2%
GPIX
11.5%

Здравоохранение

GGUS
9.0%
GPIX
8.4%

Промышленность

GGUS
7.2%
GPIX
8.4%

Финансовые услуги

GGUS
6.9%
GPIX
11.6%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
GPIX
4.9%

Недвижимость

GGUS
0.5%
GPIX
2.0%

Энергетика

GGUS
0.5%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

GGUS
0.3%
GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GGUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.52

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.48

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.33

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

16.77

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.52

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.78

-0.49

Просадки

Сравнение просадок GGUS и GPIX

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-17.50%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-7.71%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.48%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-1.48%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.53%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и GPIX

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.26%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

7.89%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

10.17%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.80%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

13.80%

+5.16%

Сравнение комиссий GGUS и GPIX

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и GPIX

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.41%0.43%0.68%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GGUS and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GGUS has higher volatility (3.41%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 23.97% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.41% for GGUS.

GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор