Сравнение GGUS с GPIX
GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIX is a Derivative Income fund tracking the No Index - Active. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 13.61% vs 22.59% for GPIX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
GGUS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.97%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.69K | $929.61K | $1.67M | |
| $66.42M | $57.17M | $53.50M |
Сравнение доходности по годам GGUS и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 6.09% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 21.77% | 4.64% |
Correlation
The correlation between GGUS and GPIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between GGUS and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGUS и GPIX
Секторы
GGUS
GPIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
GGUS
GPIX
Коммуникационные услуги
GGUS
GPIX
Промышленность
GGUS
GPIX
Потребительский циклический сектор
GGUS
GPIX
Здравоохранение
GGUS
GPIX
Финансовые услуги
GGUS
GPIX
Потребительский защитный сектор
GGUS
GPIX
Коммунальные услуги
GGUS
GPIX
Энергетика
GGUS
GPIX
Недвижимость
GGUS
GPIX
Сырьевые материалы
GGUS
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGUS vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GGUS
GPIX
Сравнение GGUS c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGUS | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.94 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 13.92 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGUS и GPIX
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -17.50% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -7.71% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.07% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -1.46% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 1.63% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и GPIX
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGUS | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 3.31% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 9.05% | +5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 11.09% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 13.76% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 13.76% | +5.56% |
Сравнение комиссий GGUS и GPIX
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и GPIX
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.41% | 0.43% | 0.68% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GGUS and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GGUS has higher volatility (7.23%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs 13.61% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.41% for GGUS.
GGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while GPIX tracks No Index - Active. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGUS и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор