PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGUS с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Core Alternative ETF (CCOR).

GGUS и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GGUS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGUS и CCOR

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		-8.81%17.32%30.88%4.54%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

GGUS

1 день
3.65%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-8.20%
1 год
17.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с SCHGGGUS с GUSAGGUS с YMAGGGUS с GDOCGGUS с VGT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий GGUS и CCOR

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Доходность на риск

GGUS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGUSCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

-0.14

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

-0.14

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.19

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

-0.35

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGUS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGUSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.14

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.15

+0.78

Корреляция

Корреляция между GGUS и CCOR составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и CCOR

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок GGUS и CCOR

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, примерно равная максимальной просадке CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

GGUSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-22.99%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.17%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.80%

-17.23%

+5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-7.07%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и CCOR

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGUSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

2.17%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

5.44%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

10.74%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

11.13%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

10.81%

+8.48%