PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGUS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGUS с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GGUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GGUS tracks the Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, GGUS returned 17.87% vs 40.13% for BIBL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGUS charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности GGUS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGUS показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

GGUS

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.70%
С начала года
3.10%
6 месяцев
1.71%
1 год
17.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGUS и BIBL

2026 (YTD)202520242023
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		3.10%17.32%30.88%4.54%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%7.76%

Correlation

The correlation between GGUS and BIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between GGUS and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGUS и BIBL

Секторы
GGUS
BIBL

Технологии

48.7%
31.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%
4.1%

Промышленность

6.5%
27.2%

Финансовые услуги

6.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.4%

Коммунальные услуги

1.3%
3.3%

Недвижимость

0.6%
13.7%

Энергетика

0.5%
6.0%

Сырьевые материалы

0.4%
4.3%

Технологии

GGUS
48.7%
BIBL
31.9%

Потребительский циклический сектор

GGUS
12.7%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

GGUS
9.7%
BIBL

-

Здравоохранение

GGUS
9.5%
BIBL
4.1%

Промышленность

GGUS
6.5%
BIBL
27.2%

Финансовые услуги

GGUS
6.5%
BIBL
8.5%

Потребительский защитный сектор

GGUS
3.4%
BIBL
0.4%

Коммунальные услуги

GGUS
1.3%
BIBL
3.3%

Недвижимость

GGUS
0.6%
BIBL
13.7%

Энергетика

GGUS
0.5%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

GGUS
0.4%
BIBL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с GGUS:
GGUS с IVVGGUS с GCORGGUS с GUSAGGUS с SCHGGGUS с GDOCGGUS с YMAGGGUS с VGT
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

GGUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGUSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.45

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.25

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

4.51

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

19.18

-15.13

GGUS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGUS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGUS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGUS и BIBL

Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGUSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-36.12%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.94%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-2.18%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-7.00%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.10%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GGUS и BIBL

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) составляет 5.77%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGUSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.91%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.67%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

16.47%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

19.76%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.11%

-2.05%

Сравнение комиссий GGUS и BIBL

GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGUS и BIBL

Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF		0.43%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGUS and BIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.91%) compared to GGUS (5.77%). In terms of maximum drawdown, GGUS dropped -22.59% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.13% vs 17.87% for GGUS. On fees, GGUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GGUS has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.13% return vs 17.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.43% for GGUS.

GGUS tracks Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for GGUS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGUS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор