Сравнение GGUS с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).
GGUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGUS и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGUS и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 7.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GGUS показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGUS и BIBL
GGUS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
GGUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск
GGUS
BIBL
Сравнение GGUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGUS | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.78 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.84 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 8.69 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.54 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между GGUS и BIBL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGUS и BIBL
Дивидендная доходность GGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок GGUS и BIBL
Максимальная просадка GGUS за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGUS и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -36.12% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -13.93% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -4.96% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -7.17% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.95% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGUS и BIBL
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 6.66% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGUS | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.82% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 12.28% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 20.39% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 19.44% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 21.15% | -1.87% |