PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGT с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGT с YMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GGT и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGT и YMAX

2026 (YTD)20252024
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		-1.11%15.39%-1.85%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.50%6.04%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.

GGT

1 день
0.25%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.76%
3 года*
6.28%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
7.19%

YMAX

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-20.90%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с OXLCGGT с GOFGGT с VOOGGT с SPYGGT с DXGGT с GDV.TO
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

GGT vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.03

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.22

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.09

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

0.24

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между GGT и YMAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и YMAX

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что меньше доходности YMAX в 88.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		22.34%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.51%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGT и YMAX

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGTYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-26.13%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-26.13%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-23.31%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-5.88%

-19.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

9.72%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и YMAX

Текущая волатильность для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) составляет 5.66%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что GGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGTYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

9.79%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.65%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

25.33%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

23.00%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

23.00%

+6.09%