PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGT с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGT с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGT (The Gabelli Multimedia Trust Inc.) is a stock, while YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, GGT returned 30.41% vs 9.04% for YMAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGT и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

GGT

1 день
-0.23%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.32%
6 месяцев
15.34%
1 год
30.41%
3 года*
8.21%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
8.11%

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGT и YMAX

2026 (YTD)20252024
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		11.32%15.39%-1.85%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between GGT and YMAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с OXLCGGT с GOFGGT с VOOGGT с SPYGGT с DXGGT с GCV
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

GGT vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.42

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.70

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.35

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

0.82

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.42

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.70

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GGT и YMAX

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-26.13%

-54.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-26.13%

+18.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-5.75%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-6.33%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

11.00%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и YMAX

Текущая волатильность для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) составляет 3.78%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что GGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.22%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

17.09%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

21.60%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

22.95%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

22.95%

+6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и YMAX

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что меньше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		20.51%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGT and YMAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to GGT (3.78%). In terms of maximum drawdown, GGT dropped -80.93% vs YMAX's -26.13%.

GGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGT и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор