PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGT с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGT с DX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGT (The Gabelli Multimedia Trust Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. GGT operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, GGT returned 8.21%/yr vs 7.73%/yr for DX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGT и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции GGT превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 8.21% против 7.73% соответственно.

GGT

1 день
-0.92%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.57%
6 месяцев
15.61%
1 год
30.07%
3 года*
8.27%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
8.21%

DX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.69%
1 год
24.52%
3 года*
18.68%
5 лет*
3.95%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGT и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		11.57%15.39%-6.00%22.50%-30.78%19.17%12.71%26.27%-15.38%40.44%
DX
Dynex Capital, Inc.		-1.54%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between GGT and DX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1994 г.

0.20

The correlation between GGT and DX shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGT:

$165.02M

DX:

$2.56B

EPS

GGT:

$1.23

DX:

$1.59

Коэффициент P/E

GGT:

3.50

DX:

8.03

Коэффициент P/S

GGT:

16.65

DX:

2.79

Коэффициент P/B

GGT:

1.13

DX:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

GGT:

$9.60M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

GGT:

$11.66M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

GGT:

$32.69M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с OXLCGGT с VOOGGT с GOFGGT с SPYGGT с GCVGGT с YMAX
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с PSTLDX с REFI

Доходность на риск

GGT vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.42

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.99

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.61

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

5.12

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа DX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GGT и DX

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-99.12%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-15.27%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.61%

-25.81%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-38.69%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.52%

-56.76%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-32.61%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-56.81%

+31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.80%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и DX

Текущая волатильность для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) составляет 3.78%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.07%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.45%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.41%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

23.85%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.14%

29.88%

-0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и DX

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.47%, что больше доходности DX в 15.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.95%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		20.47%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGT и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gabelli Multimedia Trust Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202120222023202420252026
5.50M
257.39M
(GGT) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GGT and DX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DX has higher volatility (4.07%) compared to GGT (3.78%). In terms of maximum drawdown, GGT dropped -80.93% vs DX's -99.12%.

GGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGT и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор