PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGT с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGT и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		-1.11%15.39%-6.00%22.50%-30.78%19.17%12.71%26.27%-15.38%40.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GGT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.25% соответственно.

GGT

1 день
0.25%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.76%
3 года*
6.28%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
7.19%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GGT:
GGT с OXLCGGT с GOFGGT с VOOGGT с SPYGGT с YMAXGGT с DXGGT с GDV.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

GGT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.88

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.05

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

3.55

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между GGT и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и SCHD

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		22.34%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GGT и SCHD

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GGTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-33.37%

-47.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.74%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-16.85%

-33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.52%

-33.37%

-24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-3.43%

-24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-3.34%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.75%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и SCHD

The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

2.33%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

7.96%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.69%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

14.40%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

16.70%

+12.39%