PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GGT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		-1.11%15.39%-6.00%22.50%-30.78%19.17%12.71%26.27%-15.38%40.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GGT показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GGT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.19% против 14.06% соответственно.

GGT

1 день
0.25%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
3.29%
1 год
4.76%
3 года*
6.28%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
7.19%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Multimedia Trust Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GGT:
GGT с SCHDGGT с OXLCGGT с GOFGGT с VOOGGT с YMAXGGT с DXGGT с GDV.TO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GGT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGT
Ранг доходности на риск GGT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.96

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.49

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.53

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

7.27

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.96

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между GGT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGT и SPY

Дивидендная доходность GGT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGT
The Gabelli Multimedia Trust Inc.		22.34%20.95%19.59%15.52%16.45%10.14%11.06%10.97%12.75%9.57%11.46%12.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GGT и SPY

Максимальная просадка GGT за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GGTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-55.19%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.05%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.01%

-24.50%

-25.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.52%

-33.72%

-23.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.57%

-5.53%

-22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.53%

-9.09%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

2.54%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GGT и SPY

The Gabelli Multimedia Trust Inc. (GGT) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.35%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.50%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.06%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.45%

17.06%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.09%

17.92%

+11.17%