PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSIX с GSSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSIX с GSSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX).

GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSSRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GGSIX и GSSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSIX и GSSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		-1.83%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%24.92%-10.65%21.54%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		-0.50%6.57%4.53%5.28%-6.06%-0.86%5.85%6.79%-0.02%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GSSRX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GSSRX по среднегодовой доходности: 10.23% против 2.37% соответственно.

GGSIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.48%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.23%

GSSRX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.21%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Goldman Sachs Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с PRWAXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с FESGXGGSIX с TRXAXGGSIX с HGLB
Часто сравнивают с GSSRX:
GSSRX с SWSBXGSSRX с SGLP.LGSSRX с BSBIXGSSRX с ASBAXGSSRX с PFIIXGSSRX с PTLDXGSSRX с FSHBX

Сравнение комиссий GGSIX и GSSRX

GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSSRX в 0.48%.

GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

GGSIX vs. GSSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSSRX
Ранг доходности на риск GSSRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSRX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSIX c GSSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSIXGSSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.98

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.39

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.89

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.42

12.52

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSIX vs. GSSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GSSRX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSIX и GSSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSIXGSSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.98

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.95

-0.50

Корреляция

Корреляция между GGSIX и GSSRX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSIX и GSSRX

Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GSSRX в 3.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		12.09%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
GSSRX
Goldman Sachs Short Duration Bond Fund		3.94%4.18%3.58%2.36%1.59%1.40%2.20%2.87%2.56%2.21%2.04%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GGSIX и GSSRX

Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GSSRX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GSSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSIXGSSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-9.03%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-1.62%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-8.88%

-17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

-9.03%

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-1.11%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-1.27%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.37%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSIX и GSSRX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs Short Duration Bond Fund (GSSRX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSIXGSSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.91%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

1.52%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

2.17%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

2.38%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

2.39%

+11.90%