Сравнение GGSIX с GSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и GSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 0.62% | 6.66% | 26.07% | 17.49% | -7.78% | 31.47% | 8.75% | 25.63% | -6.65% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GGSIX уступали акциям GSRAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.76% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
GSRAX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и GSRAX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.
Доходность на риск
GGSIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GSRAX
Сравнение GGSIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.86 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 2.74 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и GSRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GSRAX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GSRAX Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund | 12.57% | 12.17% | 25.88% | 9.60% | 14.01% | 11.55% | 4.39% | 11.85% | 97.89% | 21.56% | 3.16% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GSRAX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -44.40% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.84% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -25.43% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -38.97% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.52% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -6.10% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.82% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GSRAX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.61% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 8.95% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 17.38% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 20.24% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 19.86% | -5.57% |