Сравнение GGSIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.59% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и GIMFX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GGSIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GIMFX
Сравнение GGSIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.04 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.95 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.90 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 15.18 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.04 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GIMFX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GIMFX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -25.87% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -6.72% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -14.02% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -25.87% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.18% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.33% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.74% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GIMFX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.95% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.92% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 8.87% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 8.47% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 8.94% | +5.35% |