Сравнение GGSIX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 6.70% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и GBFFX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GGSIX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GGSIX
GBFFX
Сравнение GGSIX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.08 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.08 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.94 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 15.49 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.08 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.94 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и GBFFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и GBFFX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и GBFFX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -26.62% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -6.04% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -15.91% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -26.62% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -3.58% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -4.42% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.56% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и GBFFX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.36% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.27% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 7.98% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 8.02% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 9.07% | +5.22% |