PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRA.L с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRA.L с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - GGRA.L is a Global Equity Income fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRA.L returned 8.02%/yr vs 8.09%/yr for IDEV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности GGRA.L и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRA.L показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 6.97%.

GGRA.L

1 день
0.16%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-2.57%
1 месяц
-2.22%
С начала года
6.97%
6 месяцев
9.19%
1 год
20.54%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRA.L и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		5.13%16.19%8.94%18.40%-13.65%19.40%16.48%34.97%-11.18%20.20%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		6.97%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Correlation

The correlation between GGRA.L and IDEV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between GGRA.L and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GGRA.L и IDEV

Секторы
GGRA.L
IDEV

Технологии

21.6%
9.9%

Промышленность

18.8%
19.1%

Здравоохранение

15.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.0%

Финансовые услуги

8.4%
24.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.0%

Сырьевые материалы

3.7%
8.0%

Коммунальные услуги

0.4%
3.7%

Недвижимость

0.2%
2.9%

Энергетика

0.0%
5.9%

Технологии

GGRA.L
21.6%
IDEV
9.9%

Промышленность

GGRA.L
18.8%
IDEV
19.1%

Здравоохранение

GGRA.L
15.7%
IDEV
8.6%

Потребительский циклический сектор

GGRA.L
15.4%
IDEV
7.7%

Коммуникационные услуги

GGRA.L
8.6%
IDEV
4.0%

Финансовые услуги

GGRA.L
8.4%
IDEV
24.2%

Потребительский защитный сектор

GGRA.L
7.2%
IDEV
6.0%

Сырьевые материалы

GGRA.L
3.7%
IDEV
8.0%

Коммунальные услуги

GGRA.L
0.4%
IDEV
3.7%

Недвижимость

GGRA.L
0.2%
IDEV
2.9%

Энергетика

GGRA.L
0.0%
IDEV
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GGRA.L:
GGRA.L с IWFQ.LGGRA.L с XMAW.LGGRA.L с JPGL.LGGRA.L с FGQD.LGGRA.L с DFIVGGRA.L с IMID.LGGRA.L с QQQ
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

GGRA.L vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRA.L
Ранг доходности на риск GGRA.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRA.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRA.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRA.L c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRA.LIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.40

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.99

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.84

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

7.21

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRA.L vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRA.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRA.L и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRA.LIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GGRA.L и IDEV

Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRA.LIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-34.77%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-11.20%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-13.41%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-29.15%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.76%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.56%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.86%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRA.L и IDEV

Текущая волатильность для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) составляет 3.51%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRA.LIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.63%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

12.40%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.74%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.29%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.28%

-2.37%

Сравнение комиссий GGRA.L и IDEV

GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRA.L и IDEV

GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GGRA.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.18%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

GGRA.L and IDEV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for GGRA.L.

GGRA.L is categorized as Global Equity Income, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.05% for IDEV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор