Сравнение GGOV с VGLT
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.41%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- -1.10%
Сравнение доходности по годам GGOV и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.41% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GGOV and VGLT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. VGLT — Ранг доходности на риск
GGOV
VGLT
Сравнение GGOV c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.19 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и VGLT
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -46.18% | +41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -36.83% | +35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -15.06% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и VGLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 8.88% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 14.58% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 13.81% | -8.43% |
Сравнение комиссий GGOV и VGLT
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и VGLT
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.61% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and VGLT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
VGLT has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while VGLT is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.03% for VGLT.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор