Сравнение GGOV с TLT
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам GGOV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 1.70% |
Correlation
The correlation between GGOV and TLT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. TLT — Ранг доходности на риск
GGOV
TLT
Сравнение GGOV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.26 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и TLT
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -48.35% | +43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -40.44% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -13.82% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 9.77% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 15.87% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 14.91% | -9.53% |
Сравнение комиссий GGOV и TLT
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и TLT
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and TLT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор