Сравнение GGOV с SCHR
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам GGOV и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.43% | 2.54% |
Correlation
The correlation between GGOV and SCHR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. SCHR — Ранг доходности на риск
GGOV
SCHR
Сравнение GGOV c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.44 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и SCHR
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -16.11% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.37% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.64% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и SCHR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.43% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.38% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.47% | +0.91% |
Сравнение комиссий GGOV и SCHR
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и SCHR
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.92% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and SCHR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SCHR has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for GGOV.
GGOV is categorized as Global Bonds, while SCHR is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.05% for SCHR.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор