PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.


GGOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV и IWM


Correlation

The correlation between GGOV and IWM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

GGOV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGOV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.37

-0.48

Просадки

Сравнение просадок GGOV и IWM

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-59.05%

+54.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.49%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-10.77%

+9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и IWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

19.20%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

22.52%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

23.04%

-17.66%

Сравнение комиссий GGOV и IWM

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и IWM

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


GGOV and IWM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for GGOV.

GGOV is categorized as Global Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор